اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.قاط کلیدی آن فقط با حرکات شدید قیمتی شکل می گیرد (بالاتر از پارامتر تنظیم شده) و نوسانات کوچک نیز از بین می رود. این به شما این امکان را می دهد تا نقاط اصلی چرخش را تعیین کنید و گرافیک های نوظهور و ساختارهای موج را شناسایی کنید؛ بخش هایی از حرکت روند، نقاط اکسترمم مهم را به هم وصل می کند.

ZigZag در بین علاقه مندان به معاملات موج، از استقبال ویژه ای برخوردار است.

اجازه دهید دقیقا ببینیم که این اندیکاتور چگونه کار می کند.

استدلال و اهداف

تاریخ نامی از نویسنده ی اندیکاتور ZigZag (با نگاهی مدرن) باقی نگذاشته است. اما نمونه ی اولیه وی، به احتمال زیاد در زمان توسعه در تجزیه و تحلیل موج ظاهر شده است.

وظیفه ی اصلی اندیکاتور ، نشان دادن موقعیت های یک روند در نمودار قیمت و برآورد احتمال چرخش (یا ادامه) است.

در حالی که محاسبه ی مهم ترین نقاط اکسترمم با مقایسه ای بین دینامیک فعلی و پارامترهای ZigZag انجام می شود. ZigZag رفتار قیمت را در آینده پیش بینی نمی کند و فقط نشان دهنده ی تغییرات قابل توجه در گذشته است. به همین دلیل در محاسبات آن از قیمت های نزدیک استفاده می شود. اندیکاتور فقط بر اساس داده های واقعی، خطوطی را ایجاد می کند و نتیجه ی تحلیل گرافیکی قیمت ها مانند یک روند شکسته می باشد.

روش محاسبه

اگر حرکت قیمت از مقادیر تعیین شده فراتر رود ، در فهرست اصلی نقاط اکسترمم مربوطه مشخص میشوند، و در غیر این صورت ZigZag به آن ها توجه ای نمی کند. اما اگر اندیکاتور، دو نقطه ی اکسترمم را به یک خط مستقیم وصل کرده باشد آنگاه می توان این فهرست قیمت را به عنوان یک روند قابل اعتماد در نظر گرفت.
به عنوان مثال، فرمول محاسبه در ابتدا «به دنبال» حداقل قیمت، مربوط به شرایط پارامتر عمق است (در زیر ببینید) و آن را بر روی نمودار قرار می دهد. اگر بازار به سقوط خود ادامه دهد، پس از آن هر زمان که قیمت با فاصله ی پله ای (پارامتر انحراف) یا بیشتر سقوط کند،یک نقطه ی پایانی متعلق به خط به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ZigZag

یک موقعیت حداقلی تا زمانی که شرایط بازار برای یک چرخش مهیا شود: قیمت با توجه به اندازه ی پلکانی باید در مقابل جهت فعلی قرار گیرد. سپس اندیکاتور ZigZag شروع به جستجوی یک موقعیت حداکثری می کند،در همان زمان مجددا دوره هایی که شامل مجموعه ای از کندل ها است را در متغییر عمق بررسی می کند.

در صورت موفقیت، اندیکاتور یک موقعیت جدید از خط شکسته را در مقابل یک روند ایجاد می کند. و چرخه ی بعدی نیز تکرار می شود. .

از این منظر یادآوری می کنیم : اندیکاتور ZigZag اجازه می دهد که «طراحی مجدد» به صورت یک طرح گرافیکی با رول های قیمتی قوی ایجاد شود. بخش آخر (تشکیل دهنده) بسته به تغییرات قیمت فعلی، می تواند جهت و طول آن تغییر کند. این می تواند یک مشکل جدی برای معاملات کوتاه مدت باشد.

پارامترها و کنترل

نسخه ی استاندارد این اندیکاتور را می توان در هر بستر معاملاتی یافت. نام پارامترها می توانند در نسخه های مختلف متفاوت باشد. اما مطمئنا سه فیلتر اصلی در تنظیمات موجود است.

آن ها معرف این هستند که چه مکانیزم محاسباتی را برای نقاط اکسترمم در نظر بگیرند و همین طور به ترتیب متصل کننده ی موقعیت های خطوط روند نیز هستند

بنابراین پارامترهای اساسی عبارتند از :

انحراف یا deviation ، (گاهی اوقات ExtDeviation) ; بیانگر حداقل حد موجود میان نقاط می باشد (درصدی که بیانگر حداقل و حداکثر دو ستون بعدی می باشد) که برای تشکیل یک اکسترمم محلی جدید ضروری می باشد. تمام حرکات قیمت بالاتر از این مقدار توسط خط ZigZag ذکر خواهد شد و مواردی که کم تر هستند، نادیده گرفته می شوند. در اکثر نسخه های پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت پیش فرض ارائه می شود. مقادیر بیش از ۱۰% فقط برای دارایی های با نوسانات غیر استاندارد معقول هستند. نتایج حاصل از ایجاد یک محیط گرافیکی برای یک اندیکاتور به یک بازه ی زمانی بستگی دارد.

عمق یا Depth ، (گاهی اوقات Extdepth) ; حداقل مقدار میله هایی (bars) که ZigZag در آن اکسترمم جدیدی ایجاد نمی کند، حتی اگر شرط پارامتر Deviation برآورده شود. به عنوان مثال ، اگر مقدار ۱۰ ایجاد شده است و تغییر قیمت برای ۹ (میله) اتفاق افتاده است، نشان دهنده ی آن است که این اندیکاتور به سادگی  «از یک مرحله پرش می کند»

Backstep : حداقل مقدار میله ها (bars) در فواصل متوالی بین مقادیر حداقل/حداکثر می باشد. اگر این شرایط راضی کننده نباشد، حتی در صورتی که دو پارامتر اول برآورده شوند ، اکسترمم جدید تشکیل نمی شود.

هیچ قانون سختگیرانه ای برای انتخاب پارامترها وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ، تنظیمات به طور پیش فرض متعادل است و برای معاملات میان مدت دارایی های محبوب شما توصیه می شود.

نسخه ی استاندارد از اندیکاتور ZigZag

پارامترهای اصلی دارایی های غیر استاندارد (یا وضعیت های معاملاتی) قابل تغییر است، اما نباید به آزمایش ها نیز علاقه ای داشته باشید. تغییر مقادیر اساسی به طور جدی بر درجه ی حساسیت اندیکاتور، به حرکات قیمت تاثیر می گذارد.

اگر پارامترهای محاسبه ای خیلی کم باشند، تعداد ماکزیمم و مینیمم های محلی افزایش می یابند. اندیکاتور بخش های کوچکتری را ایجاد می کند و باعث می شود خط روند طولانی «پاره» شود و همین طور به عنوان نتیجه، بسیاری از سیگنال های «کاذب» نیز همین وضعیت را خواهند داشت.

گام بلند و کوتاه اندیکاتور ZigZag

استفاده از نسخه های دیگر ZigZag با رنگ های متفاوت خطوط ، برای روندهای صعودی و نزولی بسیار مفید هستند. بسیاری از نسخه های اصلاح شده را می توان در شبکه یافت، اما پارامترهای اضافی دیگر به گونه ای هستند که شناسایی سیگنال های آن ها بسیار سخت است.

بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم

سیگنال های اندیکاتور معاملات

اندیکاتور ZigZag علیرغم اینکه نقاط ورودی صریح و مرسوم را ارائه نمی دهد، اما طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی را دارد.

بنابراین شما می توانید …

• از طریق نقاط اکسترمم، جهت روند را تعیین کنید و خط روند را نیز ایجاد کنید (به استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه کنید)
• سطوح حمایت و مقاومت را ببینید؛

اندیکاتور ZigZag در سطوح حمایت / مقاومت

• عمق اصلاح ممکن و همین طور سطوح stoploss را تخمین بزنید (برای مثال با استفاده از سطوح فیبوناچی)

طرح سیگنال های معاملاتی به گونه است که مجموعه ی Fibo+ZigZag را تنظیم می کند.

• تجزیه و تحلیل موج و سازه های گرافیکی مربوطه را انجام دهید

الگوهای ZigZag و موج

• الگوهای کلاسیک را در نمودار قیمت مشخص کنید

 «پروانه ی گارتلی» کلاسیک در ZigZag

لطفا به خاطر داشته باشید که بخش آخر (کامل نشده) خط ZigZag همیشه به صورت فعال و دینامیک است.

بدان معنا که :

موقعیت نقطه ی انتهایی دائماً در حال تغییر است تا مکانیسم اندیکاتور  «تصمیم بگیرد» که یک اکسترمم جدید شکل گرفته است. لازم است که فعالیت های بازار را در نظر بگیرید. حرکات سوداگرانه می توانند یک طراحی گرافیکی را درهم بشکنند، بنابراین دوره های خبری یا سایر رویدادهای اساسی، نیاز به توجه ویژه دارند.

منطق اصلی اندیکاتور ZigZag

کاربرد استراتژی معاملات

در استراتژی های موجود در یک روند، ZigZag به عنوان ابزاری برای تعریف روند مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین با اندیکاتورهای کانال قیمت مانند Bollinger Bands به خوبی کار می کند :

ZigZag +BB : سیگنال های معاملاتی

در اینجا می توانید یک گزینه ی عملکردی دیگر را مشاهده کنید : اندیکاتور ZigZag – استراتژی شکست مدل

مجموعه ای مطمئن از ZigZag +Kumo+Fibo

مثال موثر دیگر از یک استراتژی با استفاده از تکنولوژی Renko : معاملات با الگوهای ZigZag Renko.

چندین اظهار نظر کاربردی

اندیکاتور ZigZag نمی تواند یک سیستم معاملاتی کامل ایجاد کند، سیگنال های معاملاتی صریح و روشن ارائه نمی دهد، عمل پیش بینی را انجام نمی دهد و به جستجوی سیگنال های باز یا بسته نمی پردازد.

این اطلاعات به انتخاب جهت معاملات یا تراکنش ها و همین طور ایجاد StopLoss بهینه کمک می کند. که به طور پیوسته یک تریدر را از ضررهای احتمالی نجات می دهد. کاربرد متفاوت این اندیکاتور با مکانیسم اصلی محاسبات مغایرت دارد، بنابراین فقط در بازه های زمانی H1 و بالاتر توصیه می شوند.

ZigZag : نمونه ای از مشخصات

این اندیکاتور تقریباً، صحت و درستی هر دارایی معاملاتی را به طور یکسان تضمین می کند. اما باید یادآوری کنیم که در محاسبه ی آن از مکانیسم های هموارسازی یا میانگین استفاده نمی شود.

نتیجه؟

هرگونه جهش قیمتی باعث ایجاد یک پاسخ نادرست و «شکست» خطوط ZigZag می شود، یعنی نمی توان به اطلاعات آن در دوره هایی که بازار سوداگرانه یا درگیر سفته بازی است اعتماد کرد.

ZigZag ابزاری موثر برای ارزیابی موقعیت فعلی بازار است، و هر استراتژی معاملاتی دیگر را به خوبی تکمیل می کند. یک تریدر از نوسانات کوچک قیمتی دچار پریشانی نمی شود، و چرخش معکوس یا وارونگی جهانی را گم نمی کند. توصیه می شود که این ابزار برای هر دو گروه مبتدی یا تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.